ファイナンスの理論と応用2

正規分布で解く資産の動的評価

石島 博著
A5判344頁
定価 4968円(税込)
ISBN978-4-8171-9603-3
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【主要内容】
 本書は、前巻の1期間の投資におけるファイナンス理論を多期間の投資に拡張します。正規分布12の性質を駆使して、資産価格とポートフォリオのモデリングやシミュレーション、市場・信用リスク計測、ブラック・ショールズ公式の導出、ボラリティリティと成長機会、期待効用最大化問題、アセット・プライシングといった資産の動的評価に関するファイナンス理論の主要テーマを読み解きます。各章、「理論編」ではファイナンス理論の構築方法を、「応用編」ではExcel VBAによる活用方法を、「発展編」ではアドバンストな理論展開について修得できる構成になっています。
 大学3・4年生や大学院生、MBA取得中の学生から、ファイナンス・金融工学・データサイエンスを志す実務家・専門家まで、「ファイナンス理論を自在にモデリングしたい」という方から「理論よりもまずExcelで活用してみたい」という方まで、目的と興味に合わせて本書は幅広く役立ちます。
【主要目次】
第1章 正規分布のファイナンス理論への導入
第2章 ファイナンスで利用する正規分布12の性質
第3章 正規分布で駆動する資産価格、シミュレーション、およびファイナンス理論
第4章 多期間ポートフォリオ選択問題と市場・信用リスクの計測
第5章 多期間2項モデル−その特徴、対数正規モデルへの架橋、およびオプショ     ン価格評価公式
第6章 Black‐Scholes公式とリスク中立価格評価法
第7章 ボラティリティと成長機会
第8章 アセット・プライシング3−期待効用最大化、動的ポートフォリオ選択、およ     び消費ベースの資産価格評価