派生証券の価格付け理論を展開するため には、確率微分方程式をはじめ高度な数学知識が要求される。さらに、実際に金融商品を開発するためには、これらの知識をもっているだけでは不十分で、モデルの構築、定式化、式の展開、解の解釈などを自由に行える必要がある。 そこで、第Ⅰ部ではランダムウォークとブラウン運動を中心にまとめ、第Ⅱ部で派生証券の価格付け理論を展開し、第Ⅲ部で数値計算の方法を紹介している。
